La procedura indicata da Salvatore consiste nell'inserire l'IP della Play nella DMZ e funziona correttamente, sempre che il tuo router gestisca correttamente la DMZ. Il mio precedente D-Link 624-T non lo faceva.
Altrimenti ci serve sapere il modello del tuo router per capire come nattare le porte, la procedura è diversa per ogni dispositivo.